Xây dựng tập hợp các danh mục đầu tư khi tỷ lệ đầu tư vào cổ phiếu X đi từ -100%đến 100% có nghĩa tỷ lệ đầu tư vào cổ phiếu Y=1 % X . Tỷ trọng. Này thiết lập các tỷ suất sinh lợi và độ lệch của sinh lợi tương ứng
Biết thu nhập trung bình là 19.00%
Phương sai 0.09%
Hiệu phương sai của thu nhập là 0.01
Tương quan là 0.027
Thu nhập rủi ro 3.00%
Thuộc cổ phiếu X
Cô phiếu y
Thu nhập trung bình 13.00%
Phương sai 0.015%